Автор Тема: О скоринге  (Прочитано 1855 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72319
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
О скоринге
« : 12, Март 2013, Вторник, 06:00:36 am »
Скоринг, как термин, стал очень популярным в последнее время. В основном это связано с массовым потребительским кредитованием, но не только. Поэтому давайте разбираться.

Википедия даёт следующее определение:

Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы. Также возможно его использование в бизнесе сотовых операторов, страховых компаний и.т.д. Скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По результатам набранных баллов системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита.

Данные для скоринговых систем получаются из вероятностей возвратов кредитов отдельными группами заемщиков, полученными из анализа кредитной истории тысяч людей. Считается, что существует корреляция между некими социальными данными (наличие детей, отношение к браку, наличие высшего образования) и добросовестностью заемщика.

Помимо всего прочего, скоринговые системы позволяют сильно увеличить канальность выдачи кредитов, в том числе и через партнёрские сети.

У той же Дельты скоринговая система появилась ещё в 2007 году. Грубо это анкета заёмщика и некий алгоритм, который "сворачивает" набор показателей в один, который и сравнивается с порогам. Простейшие системы делаются на коленке и MS Excel.

Если сюда докрутить CRM и собирать информацию, например, о своих заёмщиках, то можно адресно предлагать кредитные продукты зарекомендовавшим себя клиентам.

В Дельте тоже частенько слышу подобный прозвон.

Кстати, в той же Дельте есть ещё одна любопытная особенность - все договора у них формируются централизованно, не в отделениях. В отделениях они распечатываются и подписываются. С такой моделью я встретился впервые именно в Дельте.


Оффлайн Андрей Антонец

  • Начинающий писатель
  • *
  • Сообщений: 33
  • Репутация: +4/-0
    • Награды
О скоринге
« Ответ #1 : 12, Март 2013, Вторник, 12:01:36 pm »
это есть и работает много где :-)
если что-то интересует, могу рассказать ;-)


Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72319
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
О скоринге
« Ответ #2 : 12, Март 2013, Вторник, 12:16:21 pm »
Подожди, мы всегда рады ликбезам, особенно про украинские реалии...Так что ждём  ;)

Оффлайн Андрей Антонец

  • Начинающий писатель
  • *
  • Сообщений: 33
  • Репутация: +4/-0
    • Награды
О скоринге
« Ответ #3 : 12, Март 2013, Вторник, 12:40:56 pm »
Для начала отмечу, что Дельта - практически идеальное место для внедрения скоринга "по уму" - собственная обширная база потребов.
Даже если на старте раздачи кредитов настроить простейший фильтр и внедрить плюс-минус взятую с потолка высосанную из пальца разработанную экспертно карту, ранжирующую заемщиков, уже через год-два наберется достаточно базы (при соответствующих объемах), чтобы просчитать нормальную модель.

Из других "ярких" примеров могу привести Приват, который мало того, что для себя сделал карту(ы), но еще достаточно вовремя сориентировался, чтобы запустить собственное кредитное бюро - УБКИ, дабы еще и зарабатывать на своей информации и аналитике.

Вообще, тема настолько обширная, что будет проще отвечать на вопросы, чем сооружать простыни ;)

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72319
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
О скоринге
« Ответ #4 : 12, Март 2013, Вторник, 12:53:16 pm »
Любопытный путь каждому верстать собственное бюро кредитных историй.  ;)

Оффлайн Андрей Антонец

  • Начинающий писатель
  • *
  • Сообщений: 33
  • Репутация: +4/-0
    • Награды
О скоринге
« Ответ #5 : 12, Март 2013, Вторник, 13:15:16 pm »
Любопытный путь каждому верстать собственное бюро кредитных историй.  ;)
ну привату-то конечно, с их-то базой физиков. больше никто самоcтоятельно из банков у нас бы такое не потянул, разве что в складчину ;)

Оффлайн Андрей Антонец

  • Начинающий писатель
  • *
  • Сообщений: 33
  • Репутация: +4/-0
    • Награды
О скоринге
« Ответ #6 : 12, Март 2013, Вторник, 14:23:13 pm »
ну и так, чтобы расширить тему

естесственно, что скоринг не панацея вообще, а скорее инструмент "уточнения" риска. Грубо говоря, мы имеем по рынку n% невозвратов/нежелательных заемщиков. скоринговая модель позволяет разбить всю входящую популяцию на группы с рисками невозврата n1 < n2 < ... < nk
И дальше уже решатьб с какими мы не работаем вообще, каким выдаем под повышенную ставку (например), а кому VISA Infinity и кредит на недвижимость под смешной риск-премиум ;)

также я бы добавил, что скоринг как таковой разделяют на категории "когда и что оцениваем" - application (заявка), behavioral (поведенческий, работа с текущим кредитом), collection (пошли просрочки, оениваем вероятность воздействия и возврата, какие методы применять) и fraud (вообще отдельная песня).
И это все в той или иной степени применяется и работает в нашей Нэньке ;)

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72319
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
О скоринге
« Ответ #7 : 12, Март 2013, Вторник, 14:26:15 pm »
Я всегда знал, что мы для вас популяция аленей  :'(

Оффлайн Андрей Антонец

  • Начинающий писатель
  • *
  • Сообщений: 33
  • Репутация: +4/-0
    • Награды
О скоринге
« Ответ #8 : 12, Март 2013, Вторник, 14:29:01 pm »
Кстати, в той же Дельте есть ещё одна любопытная особенность - все договора у них формируются централизованно, не в отделениях. В отделениях они распечатываются и подписываются. С такой моделью я встретился впервые именно в Дельте.
а это обязательное условие - централизованная обработка и накопление информации.
анкета вбивается онлайн (+к ней аттачатся сканы документов, например), APS (Application Processing System) на стороне банка её обрабатывают, проверяются данные (что-то автоматом, что-то руками СБ, например), по шаблону формируется договор, который тут же печатается на точке.
успешно и давно работает много где - от привата и до...

Оффлайн Андрей Антонец

  • Начинающий писатель
  • *
  • Сообщений: 33
  • Репутация: +4/-0
    • Награды
О скоринге
« Ответ #9 : 12, Март 2013, Вторник, 14:30:08 pm »
Я всегда знал, что мы для вас популяция аленей  :'(
ну нет (или я не знаю) более адекватного перевода для английского статистического термина population, генеральная совокупность или генеральная выборка мне ну никак не нравятся ;)

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72319
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
О скоринге
« Ответ #10 : 12, Март 2013, Вторник, 14:39:20 pm »
Есть на вскидку перечень частных показателей, которые потом сворачиваются?

Оффлайн Андрей Антонец

  • Начинающий писатель
  • *
  • Сообщений: 33
  • Репутация: +4/-0
    • Награды
О скоринге
« Ответ #11 : 12, Март 2013, Вторник, 14:46:51 pm »
Есть на вскидку перечень частных показателей, которые потом сворачиваются?
возраст, иногда пол, семейное положение, дети, образование
время проживания в данной местности, место работы, должность, общий стаж, стаж на последнем рабочем месте
(!) кредитная история - наличие других кредитов, просрочки и т.п.
наличие депозитов, имущества и т.п.
всевозможные финансовые показатели - LTV (loan to value), PTI (payment to income) и все такое

Оффлайн Dimension

  • Начинающий писатель
  • *
  • Сообщений: 65
  • Репутация: +3/-0
    • Награды
О скоринге
« Ответ #12 : 12, Март 2013, Вторник, 17:11:38 pm »
И самое печальное что этими продуктами должны пользоваться люди для которых проблема написать своё имя английскими буквами а слова грейс-период и овердрафт звучат как абракадабра. ой не нравятся мне все это, ведь наши люди за 10-15 лет толком не успели понять с чем имеют дело.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72319
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
О скоринге
« Ответ #13 : 12, Март 2013, Вторник, 17:21:27 pm »
И самое печальное что этими продуктами должны пользоваться люди для которых проблема написать своё имя английскими буквами а слова грейс-период и овердрафт звучат как абракадабра. ой не нравятся мне все это, ведь наши люди за 10-15 лет толком не успели понять с чем имеют дело.
А мне кажется, важно понимать физику процесса, а не воспринимать просто математической формулой. Ибо помимо белой зарплаты есть конверты, есть другие доходы и т.д. Т.е. просто слепо переносить чужие алгоритмы чревато.

Оффлайн Андрей Антонец

  • Начинающий писатель
  • *
  • Сообщений: 33
  • Репутация: +4/-0
    • Награды
О скоринге
« Ответ #14 : 12, Март 2013, Вторник, 18:47:20 pm »
И самое печальное что этими продуктами должны пользоваться люди для которых проблема написать своё имя английскими буквами а слова грейс-период и овердрафт звучат как абракадабра. ой не нравятся мне все это, ведь наши люди за 10-15 лет толком не успели понять с чем имеют дело.
извините, о каких продуктах идет речь?