Автор Тема: Точность прогнозирования курсов  (Прочитано 2985 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Горбачевский

  • Administrator
  • Знаменитый писатель
  • *****
  • Сообщений: 72941
  • Репутация: +321/-3
  • Пол: Мужской
  • Киевстар и Коболев одна шайка
    • Награды
Точность прогнозирования курсов
« : 29, Декабрь 2011, Четверг, 15:56:04 pm »
Попалась такая вот заметка

Подведены окончательные итоги исследования точности прогнозирования курсов валют на 2010 год

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» определило аналитиков, чьи прогнозы по результатам года оказались наиболее точными. Напомним, что в июне 2010 года агентство провело опрос ведущих аналитиков на предмет прогнозирования курса доллара и евро на 2-е полугодие 2010г. Точность прогнозов оценивалась по разработанной агентством методологии.

Прогнозирование курса доллара, оказалось для аналитиков достаточно простой задачей. Так, среднее отклонение прогнозного курса доллара от фактического курса по всем сделанным прогнозам составило 0,046 грн., при этом наиболее точно спрогнозировали курс доллара (включая наличный курс, курс на межбанковском рынке и официальный курс, установленный НБУ) следующие аналитики:

      - Эдуард Назаренко из ЧАО КБ «Крещатик», среднее годовое отклонение его прогнозов составило 0,83%;
         - представители VAB-банка (Костромицкий П. В. и Палиенко Р. А.) – среднее годовое отклонение составило 0,89%;
          - Сергей Пономаренко из ЧАО "Универсал-банк" – среднее годовое отклонение 1,07%.


Следует отметить также точность прогноза официального курса НБУ на конец 2010 года, сделанного Александром Вальчишеным из компании «Инвестиционный Капитал Украина» – отклонение его прогноза от фактического курса доллара составило 0,0017 грн.

Значительная волатильность курса евро в 2010 году стала причиной существенных отклонений при прогнозировании его курса. Так, среднее отклонение всех прогнозов евро от фактического курса (включая наличный курс, курс на межбанковском рынке и официальный курс, установленный НБУ) составило 0,71 грн., а максимальное - 1,79 грн. При этом большинство аналитиков прогнозировало более низкий курс евро, чем он оказался по факту.

Наилучшие результаты по всем сделанным прогнозам курса евро оказались у следующих аналитиков:

     - Департамент Казначейства АО «Сбербанк России» - среднее годовое отклонение прогнозов составило 12,96%;
        - аналитик ИГ «Сократ» (Саливон Александр Валериевич) – среднее годовое отклонение составило 13,78%;
        - аналитики VAB-банка (Костромицкий П.В. и Палиенко Р.А) – среднее годовое отклонение 19,03%.


При этом средний наличный курс евро по состоянию на конец 2010 г. наиболее точно сумел спрогнозировать Александр Жолудь (Международный центр перспективных исследований) - отклонение составило 0,013 грн. Но по общим итогам прогнозирования курса евро он занял лишь 4 место (из-за недостаточной точности других прогнозов по евро) - средняя годовая ошибка его прогнозов составила 20,52%. Александр и в прошлом демонстрировал высокую точность прогнозов – он был признан лучшим аналитиком при проведении агентством аналогичного исследования по прогнозированию курса доллара на 2009 год.


Теги: